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dc.contributor.authorGonzález Casimiro, María Pilar ORCID
dc.date.accessioned2014-05-14T11:15:39Z
dc.date.available2014-05-14T11:15:39Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationGonzález, P.(2009). Análisis de series temporales : Modelos ARIMA. SARRIKO-ON. http://www.sarriko-online.com/cas/fichas/2009/ficha0409.htmes
dc.identifier.isbn978-84-692-3814-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10810/12492
dc.descriptionEste documento es de utilidad como material docente a cualquier estudiante o persona interesada que quiera introducirse en el estudio del análisis de series temporales. Puede ser utilizado como libro de texto en algunas de las asignaturas que se imparten en la licenciatura en Economía y en la licenciatura en Administración de Empresas. Los modelos de series temporales ARIMA constituyen el núcleo del contenido de este documento. Estos modelos se basan en la teoría de los procesos estocásticos que se desarrolla en el capítulo 2. Los modelos ARMA estacionarios se explican con detalle en el capítulo 3 y los modelos ARIMA no estacionarios en el capítulo 4. La metodología de modelización ARIMA con las fases de identificación, estimación y contraste de diagnósticos se explica detalladamente en el capítulo 5 y el capítulo 6 se dedica a la predicción. El capítulo 7 trata sobre la especificación de los modelos de series temporales adecuados a los datos estacionales. Por último, el capítulo 8 reúne una colección de ejercicios para el trabajo propio del lector.es
dc.descriptionII, 165 p.
dc.description.abstractEl objetivo de este documento es desarrollar los conceptos básicos de los modelos de series temporales, en particular, los Modelos ARIMA. Para ello, se sigue una presentación teórico-práctica de forma que el lector con la ayuda de este documento sea capaz de modelar una serie temporal de interés, describir su comportamiento y predecir el futuro.es
dc.language.isospaes
dc.publisherEconomía Aplicada III/Ekonomia Aplikatua III, UPV/EHUes
dc.relation.ispartofseriesSARRIKO-ON;04-09
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.subjectARIMAes
dc.subjectseries temporaleses
dc.subjectpredicciónes
dc.titleAnálisis de series temporales : modelos ARIMAes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/otheres
dc.rights.holderLa serie de documentos SARRIKO-ON está protegida por copyright ©
dc.relation.publisherversionhttp://www.sarriko-online.com/cas/fichas/2009/ficha0409.htmes


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